Вечером Ю, Нанако и уставший после долгой смены Доджима смотрят телевизор, по которому передают репортаж о недавнем убийстве и показывают интервью с девушкой, которая обнаружила тело (естественно, это Саки Кониши), которой задают дурацкие вопросы, на которые она явно не горит желанием отвечать. После репортажа идёт реклама Джунеса, Нанако опять оживляется и спрашивает, можно ли им пойти в Джунес. Доджима к этому времени уже задремал и в ответ бормочет что-то бессвязное.

Чуть позже Ю уходит в свою комнату и решает проверить ту городскую легенду, которую рассказывала Чие.

В полночь экран телевизора загорается жёлтым светом и начинает издавать статический шум. Ю подходит поближе, чтобы рассмотреть появившийся на экране человеческий силуэт (который выглядит как Саки Кониши). Он слышит какой-то голос, который убеждает его коснуться телевизора. Как ни странно, его рука проваливается в экран, и Ю не проваливается туда целиком только из-за того, что телевизор слишком маленький. (К слову, значительно позже мы узнаём, что Саки Кониши попала внутрь через точно такой же телевизор, что и в комнате Ю, и она была примерно того же роста, что и он.)

На следующий день Ю рассказывает Йоске и Чие о вчерашнем происшествии, и они, естественно, не верят ему. Между делом Чие говорит, что хочет завести себе новый телевизор, и Йоске предлагает сходить посмотреть телевизоры в Джунес. На месте Чие и Йоске начинают спорить из-за цены, а Ю демонстрирует им свою способность вставлять руку в экран, и даже залезает туда по пояс и говорит, что внутри какое-то большое помещение.

От неожиданного зрелища Йоске вспоминает, что ему нужно в туалет, и начинает метаться туда-сюда, в итоге сбив с ног всех троих в телевизор. Ю, Чие и Йоске обнаруживают, что стоят на сцене в какой-то телестудии, и повсюду непроглядный туман. Попытка найти выход отсюда приводит их к какому-то красному спиральному порталу, за которой оказывается странного вида комната: с потолка свисает петля, под ней стул, на стенах плакаты с ободранными лицами, мебели нет. Йоске опять вспоминает, что хочет в туалет, и грозится справить нужду прямо тут, но потом отказывается от затеи.

Вернувшись на сцену телестудии, где они приземлились,ребята встречают кого-то в костюме персонажа-маскота (выглядит как гибрид обезьяны с медведем). Маскот (пока что не представившись), с воплями "Вам здесь не место" торопливо гонит компанию назад в реальный мир через несколько поставленных друг на друга телевизоров, которые он призвал буквально щелчком пальца.

Дома Доджима сообщает Ю, что Саки Кониши тоже пропала, и что ему это дело не по душе, особенно учитывая, что никаких улик на месте преступления им найти не удалось (равно как и понять, от чего именно скончалась жертва). На следующий день Саки обнаруживают мёртвой, висящей на столбе, о чём всем ученикам сообщает директор школы.

Йоске чуть не плачет от этого известия и клянётся найти убийцу. Он начинает с рабочей теории о том, что мир телевизора, в котором они недавно были, как-то связан с этими убийствами, поэтому предлагает организовать новую экспедицию туда, на этот раз со страховкой в виде верёвки (если потребуется вылезти назад) и клюшки для гольфа (если им захочется сыграть в гольф, видимо). Чие он решает с собой не брать, на что она протестует, но в итоге соглашается остаться и держать верёвку.

План сразу же идёт комом, потому что едва Йоске и Ю исчезают в телевизоре, верёвка обрывается, перекусанная закрывшимся порталом.

На телестудии они снова встречают персонажа-маскота.

Тедди (в оригинальной японской версии Kuma - медведь) - обитатель мира телевизора, на первых порах будет играть роль поддержки в сражениях (поддержка осуществляется главным образом воплями, поскольку в отличии от ассистентов из Persona 3, сканировать монстров на слабости он не может). В голове у него не опилки и, строго говоря, до середины игры вообще ничего - только костюм-оболочка. В японской версии часто к месту и не к месту добавлял приставку -kuma. В английской версии эти приставки заменили на дурацкие каламбуры со словом bear (медведь). Чревоугодник, извращенец, но при этом трудоголик, дамский угодник, а за друзей готов кого угодно порвать.

После непродолжительной перепалки Тедди выбивает из Ю обещание найти настоящего убийцу, который кидал людей в телевизоры, и соглашается помочь. Он выдаёт героям очки, которые позволяют видеть в плотном тумане, и сообщает, что недавно здесь появилось какое-то новое место.

При ближайшем осмотре этим местом оказывается винная лавка Кониши, которая в реальном мире закрылась. Едва компания подходит к ней, из уже знакомого портала с красной спиралью вылазят существа, похожие на полосатые шарики со ртами и масками на заднице, и начинают домогаться Йоске. Ю неожиданно слышит голос в голове и произносит фирменное "ПЕР-СО-НА", впервые за игру призывая персону (Изанаги - в синтоизме, божество-творец, создавшее вместе со своей супругой острова Японии).

(К слову, в третьей части аналогичная сцена выглядит круче, во многом благодаря тамошнему методу призыва персон.)

После учебной драки Тедди нарекает Ю Сенсеем и в дальнейшем обращается к нему исключительно так. Компания заходит в магазин и слышит голос отца Саки, а потом и самой Саки. До Йоске доходит, что дела у Саки шли крайне неважно: родители от неё отворачиваются, потому что она работает на Джунес, на работе ей надоедает Йоске, который ей безразличен, и вообще везде сплошные обломы.

Йоске начинает вопит, мол, "как же так, а как же мыхотели всё... везде...", но тут из глубин магазина появляется ещё один Йоске, только с жёлтыми глазами и начинает ехидным голосом рассказывать, как Йоске на самом деле ненавидит жизнь в захолустье. Настоящий Йоске реагирует на это криком "НЕТ! ТЫ НЕ Я!", после чего падает в обморок, а Теневой Йоске с пафосным "I am a shadow! The true self!" (Я тень! Твоё истинное я!) трансформируется в босса странной наружности.

Теневой Йоске

Очень простой босс, даром что первый. Попеременно жарим его Zio (к которой у босса уязвимость) с нашей единственной персоны и лупим клюшкой. В ответ он может только слегка кусаться и швыряться Garu.

После избиения босса настоящий Йоске наконец-то признаётся, что всё сказанное его тенью правда, и за это получает собственную Персону (Джирайя - в буквальном смысле переводится как "Юный гром". По легенде является ниндзя, владевшим магией полиморфизма, которую использовал для превращения в гигантскую жабу). 

Теперь становится более-менее понятно, от чего погибли Саки Кониши и Маюми Ямано. Поскольку оба персонажа теперь имеют возможность бороться с тенями, а Тедди согласен помогать им информацией, появляется предложение спасать других людей, которых преступник забросит в телевизор (по сути, с этого момента и начинается история Команды Расследования).

Ю и Йоске возвращаются в реальный мир и обнаруживают Чие в слезах. С воплем "ВЫ УРОДЫ!" она убегает. Йоске озвучивает мысль о том, что стоило бы пойти извиниться перед ней, но потом решает сразу же идти спать.

По пути домой через парк Ю замечает Юкико в кимоно, сидящую в беседке (вопрос о том, почему он попёрся через парк, тем самым сделав очень неслабый крюк, остался для меня неразрешенным). Она говорит, что последние несколько дней не ходила в школу, потому что мать заболела и приходится приглядывать за гостиницей.